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SUMMARY:(Einführung)IFRS 17 / 9 \, UGB
DESCRIPTION:Vortragende: Ulrike Ebner\, Gerhard Koch\, Martin Buchleitner\, DI Silvio Dorrighi\, Dr. Johann Kronthaler \nOrt: Hotel Regina\nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar\nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.) \nSeit mittlerweile drei Jahren sind die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9 in Kraft.Diese stellen einen fundamentalen Wandel gegenüber den bisherigen Regelwerken dar – sowohl inhaltlich als auch in ihrer Komplexität. \nMit diesem Überblick möchten wir insbesondere Einsteiger:innen eine erste Orientierung bieten. Ziel ist es\, die grundlegenden Prinzipien nachvollziehbar zu machen und ein besseres Verständnis für die zentralen Neuerungen und Herausforderungen dieser Standards zu schaffen sowie erste Erfahrungen aus der Praxis zu teilen. \nZielgruppe: Das Seminar richtet sich nicht ausschließlich an Aktuar:innen sondern auch an Mitarbeiter:innen aus Rechnungswesen\, Controlling\, Risikomanagement\, Kapitalveranlagung\, etc. \nInhalte: \nVormittag: Versicherungstechnik \n\nGrundlagen der Contractual Service Margin (CSM)\nNon-Life\nKPIs\n\nNachmittag: Bilanzielle Auswirkungen und Aktivseite \n\nÜberblick über die Grundlagen des IFRS9\nFunktionsweise der GuV\nAktueller Marktüberblick\n\nCDP-Punkte: 6    IDD-Einheiten: 6 \n\nÜber die Vortragenden: \nMartin Buchleitner \n\nSeit 2023 Mitarbeiter Group Investment Accounting\, UNIQA Insurance Group AG Expert Lead IFRS 9\n2018 bis 2023 Leitung IFRS 9 Projekt\, UNIQA Insurance Group AG\n2015 bis 2018 Mitarbeiter KPMG Austria im Financial Services Advisory\nu.a. div. Einführungsprojekte IFRS 9 bei Banken- und Versicherungsgesellschaften\n2015 Mitarbeiter Audit TPA Horwath Österreich\n2015 Abschluss Masterstudium Finanzwirtschaft und Rechnungswesen an der WU Wien\n\nUlrike Ebner \nAnerkannte Aktuarin \n\nseit 2018            Leitung Versicherungsmathematische Funktion Personenversicherung Wiener Städtische\n2011 bis 2017    Leitung Risikomanagement Sparkassen Versicherung AG VIG\n1995 bis 2011    Leitung (ab 2001) Bilanzmathematik/Rückversicherung Sparkassen Versicherung AG VIG\nseit 2020            Stellvertretende Präsidentin AVÖ\nseit 2019            Mitglied im Verein des österreichischen Rechnungslegungskomitees (AFRAC)\nseit 2019            Mitglied der Geschäftsführung arithmetica\nseit 2017            Mitglied des Vorstands AVÖ\nseit 2015            Leitung Arbeitskreis Accounting\, Solvency II und Riskmanagement AVÖ\nseit 2007            Anerkannte Aktuarin Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)\n1992                   Abschluss Kurzstudium der Versicherungsmathematik an der TU Wien\n\nSilvio Dorrighi ist Non-Life Actuarial Teamleiter bei UNIQA im Group Actuarial Department\, wo er unter anderem die Reservesetzung der Sachversicherung in der Gruppe unter Solvency 2 und IFRS verantwortet. Zudem ist er die Stellvertretung der Actuarial Function für die Gruppe und die österreichischen Einheiten. Er bringt Berufserfahrung in der IT sowie seit über 10 Jahren in der Versicherung mit. Er hat an der TU Wien Technische Mathematik studiert\, ist anerkannter Aktuar und hat 2020 die Zusatzausbildung zum Certified Enterprise Risk Actuary abgeschlossen. \nGerhard Koch \n\nSeit 2024 Mitarbeiter Finanz- und Rechnungswesen Wiener Städtische Versicherung\n2018 – 2024 Mitarbeiter Versicherungsmathematische Funktion Personenversicherung Wiener Städtische Versicherung AG\n2016 – 2018 Mitarbeiter Risikomanagement Sparkassen Versicherung AG\n2011 – 2015 Mitarbeiter Head Office Treasury Raiffeisenbank International AG\nMasterstudium Finanzwirtschaft- und Rechnungswesen
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SUMMARY:(Nonlife)Pricing und Rückversicherung
DESCRIPTION:Vortragende:DI Dr. Michael Schlögl \, DI Wilfried Jung\, DI Alexander Meiksner \nOrt: Hotel Regina\nArt der Veranstaltung: Präsenzveranstaltung\nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.) \nZielgruppe\nAktuare mit Grundkenntnissen in Schadenversicherungsmathematik\, die sich mit Pricing-Modellen\, Tarifierung und Rückversicherungsfragen im Nonlife-Bereich befassen \nInhalte:\nDas Seminar ist praxisorientiert und deckt sowohl theoretische Grundlagen als auch aktuelle Entwicklungen und Fallstudien ab. \n\nEinführung in das Non-Life Pricing\n\nZiele des Pricings in der Schadenversicherung\nBesonderheiten der Sparten (Kfz\, Unfall\, Sach\, Hattpflicht)\nPricingprozess: von der Datenbasis zum Tarif\nRollenvertelilung: Aktuar versus Produktmanager versus Underwriter\nErfahrungstarifierung (Crediblity) und Bonus-/Malus-Systeme\n\n\nTarifierungstechniken und GLMs\n\nGeneralisierte Lineare Modelle (GLMs): Aufbau und Ziel\nAuswahl geeigneter Variablen (Merkmalsselektion)\nUmgang mit Interaktionen und nichtlinearen Effekten\nOverfiting\, Modellvalidierung\, Akaike- und BIC-Kriterien\nMaschinelles Lernen im Pricing\n\n\nGrundlagen der Rückversicherung\n\nZiele und Funktion der Rückversicherung\nRückversicherungsarten: proportional versus nicht-proportional\n\nQuoten- und Summenexzedenten\nStop-Loss\, Excess of Loss\, Aggregate XL\n\n\nVertragsgestaltung: Trigger\, Retention\, Limits\, Layer\, Laufzeiten\n\n\nPricing von Rückversicherungsvertragen\n\nPrämienkomponenten: Expected Loss Cost\, Loadings\, Schwankungszuschläge\n\nExposure Rating: CAT-Risiken\, Modellannahmen\nExperience Rating: Schadenhistorie\, Modifikation\n\n\nBedeutung for Pricing und Solvabilität\nPricing unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren/Klimarisiken\n\n\nWrap-up und weitere Fragen\n\nCDP-Punkte: 6     IDD-Einheiten: 6 \n\nÜber die Vortragenden: \nDI Alexander Meiksner hat das Diplomstudium der Mathematik in den Naturwissenschaften an der TU Wien absolviert und war anschließend Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Wiener Neustadt. Von 2012 – 2014 war er consultant im insurance-Team von arithmetica. Seit 2014 ist er principal für versicherungsmathematische Fragestellungen und Modellierung. Er hat eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen bei der mathematischen Implementierung der Solvency II Richtlinie begleitet und Projekte wie den Aufbau von internen Modellen und die Umsetzung vieler Tarifierungsprojekte geleitet. \nDipl.-Ing. Dr. Michael Schlögl ist Mitglied des Arbeitskreises ESG der Aktuarvereinigung Österreich (AVÖ)und Aktuar und Versicherungsmathematische Funktion Schaden-/Unfallversicherung und Stellvertreter Versicherungsmathematische Funktion Personenversicherung bei der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group. Er ist seit über 35 Jahren in der Versicherungswirtschaft tätig u.a. als Lektor and der TU Wien\, Gastprofessor an der Universität Salzburg und Vorsitzender des mathematisch-statistischen Komitees im Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO). \nDipl.-Ing. Wilfried Jung ist anerkannter Aktuar der Aktuarvereinigung Österreichs und Mitglied des Arbeitskreises Accounting\, Solvency & Riskmanagement. Er leitet die Abteilung Aktuariat und Versicherungsmathematische Funktion der DONAU Versicherung AG – Vienna Insurance Group und ist Mitglied der Geschäftsführung der arithmetica Consulting GmbH. Zuvor war er in verantwortungsvollen Positionen bei der Allianz Elementar und der ARAG tätig. Seine rund 20 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungswirtschaft umfasst auch die stellvertretende Leitung der Risikomanagementfunktion sowie der Versicherungsmathematischen Funktion Leben und Kranken.
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SUMMARY:Makroökonomische Modelle und Veranlagungspraxis in Versicherungen - Kapitalmarkt\, Immobilienmarkt\, Arbeitsmarkt
DESCRIPTION:Vortragende: Dr. Christine Dornaus\, Mag. Reza Kazemi Tabrizi\, Fabian Siuda PhD \nOrt: Hotel Regina \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \nIDD-Einheiten: 2 \nInhalte: \nMakroökonomische Modelle \nArbeitsmarkt – Theorie (Fabian Siuda\, 1\,5 Std.) \n\nStylized Facts: Was wollen wir erklären?\nModelle des Arbeitsmarkts\nEmpirische Evidenz\n\nImmobilienmarkt – Praxisbericht (Christine Dornaus\, 1 Std.) \n\nVorstellung der Bundesimmobiliengesellschaft und ihres europaweit einzigartigen Geschäftsmodells\nAusblick auf den Immobilienmarkt und aktuelle makroökonomische Entwicklungen\nEinblick in den Bewertungsansatz von BIG und ARE\n\nKapitalmarkt – Praxisbericht (Reza Kazemi Tabrizi\, 1 Std) \n\nGlobale makroökonomische Trends\n\n\nInflation: Ursachen\, Dynamiken und Auswirkungen auf Finanzmärkte\nStaatsverschuldung im historischen und aktuellen Kontext\nBruttoinlandsprodukt (BIP): Wachstumstreiber und regionale Unterschiede\n\n\nLangfristige Entwicklung der Aktienmärkte\n\n\nHistorische Performance globaler Aktienmärkte\n„Time in the Market“ vs. „Timing the Market“ – Warum Geduld sich auszahlt\n\n\nFokus: Anleihen als Anlageinstrument\n\n\nPreisbildung und Einflussfaktoren\nÜberblick über Anleihearten: Staatsanleihen\, Unternehmensanleihen\, High Yield etc.\nRisiken: Zinsänderungen\, Bonität\, Liquidität\, etc.\n\n\nInvestmentprinzipien und langfristige Erträge der Assetklassen\n\nImmobilienmarkt – Theorie (Fabian Siuda\, 1\,25 Std.) \n\nÜberblick über aktuelle Lage\nModelle für den Immobilienmarkt\nAnalyse von Markteingriffen\n\nKapitalmarkt – Theorie (Fabian Siuda\, 1\,25 Std.) \n\nModelle des Kapitalmarkts\nAnalyse von Marktversagen\n\n\nÜber die Vortragenden: \nReza Kazemi Tabrizi ist seit 2010 Leiter der Wertpapierveranlagung der Wiener Städtischen und Donau Versicherung. Zuvor bekleidete er von 2007 bis 2018 dieselbe Position bei der Sparkassenversicherung in Wien. Zwischen 2005 und 2007 war er als Direktor für Structured Solutions bei der WestLB in Düsseldorf tätig. Von 2000 bis 2005 verantwortete er den Aufbau und die Leitung des Bereichs Financial Engineering bei der HASPA in Hamburg. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren die BAWAG in Wien (1998–1999) im Bereich Treasury und Structured Finance sowie CA Global Futures (1996–1997)\, wo er als Derivate-Broker tätig war. Er studierte Betriebswirtschaftlehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. \nChristine Dornaus ist seit Oktober 2024 in der Geschäftsführung der Bundesimmobiliengesellschaft. Zuvor war die promovierte Handelswissenschaftlerin mehr als zwanzig Jahre in führenden Positionen in der Wiener Städtischen Versicherung AG tätig\, seit 2009 als Mitglied des Vorstands. Zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn führte sie ihre zehnjährige Bankenkarriere zur Chase Manhattan Bank in São Paulo\, Brasilien. Dornaus hatte im Laufe ihrer Karriere verschiedene Aufsichtsratsfunktionen innen\, zum Beispiel bei der PORR\, der VBV\, dem Österreichischen Verkehrsbüro oder der Wiener Konzerthausgesellschaft. Zudem ist sie im Universitätsrat der Wirtschaftsuniversität Wien und im Vorstand der IV Wien vertreten. \nFabian Siuda ist Assistant Professor am Department für Volkswirtschaftslehre der Wirtschaftsuniversität Wien. Er promovierte 2020 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Arbeits- und Bevölkerungsökonomik sowie im Bereich des langfristigen Wirtschaftswachstums. In der Lehre befasst er sich mit kurz- und langfristigen makroökonomischen Zusammenhängen sowie der ökonomischen Modellierung.
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SUMMARY:ESG - Fokus Klimawandel und Auswirkungen auf die Personenversicherung
DESCRIPTION:Vortragende: Ing. Rainer Kaufmann\, Dipl.-Math. Alexander Krauskopf\, Doz. Dr. Hanns M. Moshammer  \nOrt: Hotel Regina \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \n  \nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \nIDD-Einheiten: 6 \nInhalte: \n\nEinführung und Allgemeines zu Thema ESG\n\nDer neue FMA Leitfaden zu Nachhaltigkeitsrisiken\n\nKlima und Gesundheit: \n\nKurze Einführung: Was verstehen wir unter Klima und unter Klimawandel? (Klima ist nicht das selber wie Wetter. Aber wenn sich das Klima ändert\, ändern sich auch Häufigkeit und Intensität bestimmter extremer Witterungen. Der Zusammenhang zwischen Witterung bzw. Wetter und Gesundheit ist unmittelbarer erkennbar als der zwischen Klima und Gesundheit)\nWie wirkt das Klima auf die Gesundheit? (akute Effekte extremer Wetterereignisse\, Auswirkungen langfristiger Änderungen von Ökosystemen und von Infrastruktureinrichtungen auf die Gesundheit\, Auswirkungen globaler Änderungen in einer vernetzten\, globalisierten Welt)\nWie beeinflusst unser Gesundheitssystem die Umwelt / das Klima?\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nKlimaszenarien \n\nKurze Einleitung zum Thema „Klimaszenarien“\nDarstellung der Bedeutung von Klimaszenarien für die Versicherungswirtschaft\nAllgemeine Erläuterung von Klimaszenarien am Beispiel der gängigen Veröffentlichungen\, insb. von NGFS\, IPC\nHerleitung von Klimaszenarien\nFür die Herleitung von Klimaszenarien werden i.d.R. IAM (integrated assessment model) verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Kombination verschiedener Teilmodelle:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nModell für die zukünftige globale Bevölkerungsentwicklung\nModell für die zukünftige Emissionsentwicklung\nKlimamodell zur Projektion der globalen Temperaturentwicklung\nSchadenfunktion zur Berücksichtigung der Klimaschäden\nMaßnahmen zur Anpassung an / Reduktion der Klimaschäden (z. B. CO2-Preis)\nMakroökonomisches Modell zur Modellierung ökonomischer Kennzahlen wie Zins\, Inflation\, BIP\n\n\n\n\n\n\n\nAbhängig vom Narrativ eines Klimaszenarios ergeben sich aus dem Zusammenspiel der Teilmodelle unterschiedliche Ausgabegrößen\, die das jeweilige Klimaszenario beschreiben.\nIm Vortrag wird gezeigt\, wie mit Hilfe eines konkret umgesetzten IAM eigene Klimaszenarien erzeugt werden können\, und es werden die Abhängigkeiten von den Inputs erläutert. \nAuswirkung von Klimawandel auf die Sterblichkeit (- aus medizinischer Sicht) \n\nSterbezahlen in Abhängigkeit von der Temperatur:\n\nWas ist bisher bekannt?\nWas sehen wir in Daten aus Österreich?\nTrends (Zeichen von Anpassung?)\nPrognosen & Szenarien\nVeränderungen für die Krankenversicherung\n\n\n\n\nAuswirkung des Klimawandels auf die Krankenversicherung in Deutschland / Österreich\n\nAuswirkung des Temperaturanstiegs auf Sterblichkeit / Hospitalisierung anhand eigener Analysen auf Basis von Daten aus Deutschland und Österreich\nEinfluss des Klimawandels auf weitere Krankheitsbilder\, z. B. chronische Krankheiten\, Allergien\, psychische Gesundheit\, …\nFolgen für die zukünftigen Gesundheitsausgaben und die Arbeitsproduktivität\, auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung\nIm Vortrag werden mit Hilfe eines Bilanzprojektionsmodells die zukünftige Entwicklung der Leistungen\, Prämien\, Überschüsse\, … in der Privaten Krankenversicherung für verschiedene Klimaszenarien aufgezeigt (i. S. der Anforderungen im ORSA).\n\n\n\n\nÜber die Vortragenden: \nIng. Rainer Kaufmann ist Senior Manager im Bereich Financial and Actuarial Mathematics bei KPMG Austria; Beratungstätigkeit auf dem Gebiet Sustainable Finance\, ESG\, aktuarielle Modellierung\, Solvency II und IFRS 17; Er ist anerkannter Aktuar\, CERA und Financial Risk Manager (FRM). Vortragstätigkeit ua an der WU Wien und Lektor an der Fachhochschule des BFI Wien. \nDipl.-Math. Alexander Krauskopf wurde 1973 in Koblenz geboren. Er studierte Mathematik an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und schloss das Studium 1998 als Diplom-Mathematiker ab.\nAlexander hat mehr als 25 Jahren Erfahrung als Krankenversicherungsaktuar. Er war von 1998 bis 2019 im Aktuariat der Generali Deutschland Krankenversicherung AG im Bereich „Aktuarielle Modellierung\, Bewertung und Bilanzierung“ beschäftigt. Von 2019 bis 2023 war Alexander als Senior Manager bei Milliman D/A/CH tätig. Seit Anfang 2023 ist Alexander als Director im Actuarial Insurance Service bei Deloitte im Kölner Office für die aktuarielle Beratung von Krankenversicherungsunternehmen in Deutschland und Österreich zuständig.\nSeit 2004 ist Alexander Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und seit 2012 zusätzlich Certified Enterprise Risk Actuary (CERA). Er ist seit 2022 Mitglied des Ausschuss ERM / Solvency II\, wo er die Arbeitsgruppe Klimaszenarien leitet. Alexander war zudem einer der Autoren des Ergebnispapiers zu „Gesundheitliche Folgen des Klimawandels“ im Ausschuss Krankenversicherung. Seit 2025 ist Alexander zudem Mitglied im “Climate & Sustainability Committee” der internationalen Aktuarvereinigung (IAA). Zudem war Alexander in den letzten Jahren als Dozent für verschiedene Aus- und Weiterbildungsformate der DAV / DAA sowie als Referent bei internationalen Aktuarsveranstaltungen tätig. \nDoz. Dr. MOSHAMMER HANNS M. \nLeiter Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin\, ZPH\, Med Uni Wien \nAUSBILDUNG\n28-10-84 Promotion zum Dr. med. univ.\, Karl-Franzens-Universität Graz \nZUSATZQUALIFIKATIONEN\n2008 Habilitation Fachbereich Umweltmedizin 1997 Facharzt f. Hygiene und Mikrobiologie\, Diplom in Umwelt- und Arbeitsmedizin\n1989 Physikat\n1988 Jus Practicandi\, Allgemeinmedizin \nBERUFSTÄTIGKEIT: Seit 2000 an der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin\, Medizinische Universität Wien\, seit Oktober 2015 Abteilungsleiter\nMitarbeit in zahlreichen nationalen und internationalen wissenschaftlichen Projekten. Schwerpunkte der Arbeit: epidemiologische Studien zu Luftschadstoffen\, Arbeitsmedizin\, Wohnhygiene\, Klimastressoren.\nMitarbeit in nationalen und internationalen Normungsgremien und gutachterliche Tätigkeiten in UVP- und Gerichtsverfahren\nIm Vorstand bzw. wissenschaftlichen Beirat diverser wissenschaftlicher Vereine: ÖGHMP (Hygiene-Gesellschaft)\, GAMed (Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin) GHUP (deutsche Gesellschaft für Hygiene und Umweltmedizin)\, ÄGU (ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt)\, ISDE (Internat. Society Doctors for the Environment)\nHerausgeber von „medi.um“ (Medizin&Umwelt)\nIm Editorial Board mehrerer Zeitschriften (International Journal for Occupational Medicine and Environmental Health\, Medycyna Pracy\, International Journal of Environmental Research and Public Health\, WiKliWo\, Open Health)
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SUMMARY:Einführung Künstliche Intelligenz und Anwendungen in der (Personen-)Versicherung
DESCRIPTION:Vortragende: Dr. Johannes Schupp\, Dr. Lucas Reck (IFA Ulm) \nOrt: Hotel Regina \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \n  \nInhalte: \n\nÜberblick über innovative Methoden der Datenanalyse\nAllgemeine Grundlagen und Vorgehensweisen in der modernen Datenanalyse\nModellfokus: Klassifikationsbäume und moderne baumbasierte Verfahren\nModellfokus: Neuronale Netze\nÜberblick über weitere Verfahren\, z.B. regularisierte verallgemeinerte lineare Modelle\nMöglichkeiten und Grenzen der Nutzung von Generative AI\nFallbeispiele aus der Personenversicherung\n\n\nÜber die Vortragenden: \nDr. Johannes Schupp\nInstitut für Finanz- und Aktuarwissenschaften\, Ulm \nDr. Johannes Schupp ist Senior Consultant am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa)\, einer aktuariellen Unternehmensberatung mit Sitz in Ulm. Hauptschwerpunkt seiner Beratungstätigkeit ist die Anwendung moderner Data-Analytics-Methoden für verschiedene Fragestellungen in der Versicherungswirtschaft. Zu seinen Projekttätigkeiten zählen Anwendungen in allen Sparten\, u.a. bei der Modellierung von Versicherungsnehmerverhalten in Komposit\, bei der Vorhersage des Einreichungs- und Leistungsverhaltens zur Optimierung von Regulierungsprozessen in der privaten Krankenversicherung oder im Rahmen der Risikomodellierung in der Kraftfahrtversicherung. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Beratertätigkeit beim ifa ab 2014 ist die Modellierung und Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte.\nNeben seiner Beratertätigkeit ist Johannes Schupp aktiv wissenschaftlich tätig. Im März 2020 schloss er seine Promotion am Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Ulm zum Thema „Trendprozesse in Sterblichkeitsmodellen und Management des Langlebigkeitsrisikos“ ab und ist in diesem Themenfeld Autor mehrerer Fachpublikationen. Darüber hinaus ist Herr Schupp seit 2018 Dozent verschiedener Kurse der Akademie für Wissenschaft\, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.V. und er ist Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). Herr Schupp ist Certified Actuarial Data Scientist (CADS) und Vorsitzender der Prüfungskommission der DAV im Fach Actuarial Data Science Completion. \nDr. Lucas Reck\nInstitut für Finanz- und Aktuarwissenschaften\, Ulm \nDr. Lucas Reck ist Consultant am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa). Hauptschwerpunkt seiner Beratungstätigkeit ist die Prozessautomatisierung sowie die Anwendung moderner KI-Verfahren für verschiedene Fragestellungen in der Versicherungswirtschaft. Neben seiner Beratertätigkeit ist Lucas Reck aktiv wissenschaftlich tätig. Im Jahr 2024 schloss er seine Promotion an der Universität Ulm zur Anwendung innovativer Machine-Learning-Methoden zur Analyse des Kundenverhaltens in der Lebensversicherung ab und ist in diesem Themenfeld Autor mehrerer Fachpublikationen. Darüber hinaus ist Lucas Reck Aktuar (DAV) und seit 2025 Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe „Einsatz von GenAI im Aktuariat“.
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SUMMARY:Non-Life Modellierung - NEUER TERMIN
DESCRIPTION:Vortragende: \nMag. Christoph Krischanitz\, DI Florian Mair\, DI Alexander Meiksner \nZielgruppe des Seminars: Das Seminar richtet sich an Inhaber der VMF\, Nicht-Leben-Aktuare (Pricing\, Reserving\, Solvency)\, Risikomanager\, und alle\, die sich in das Thema einarbeiten wollen. Es ist ein Seminar von Praktikern für Praktiker. \nInhalt des Seminars:\nVormittag 9-11 (Krischanitz): Grundlagen der Modellierung\, Aktuelle Herausforderungen bei der Modellierung von Schaden- und Prämienreserven \n\nAktuarielle Modelle\, der Modellierungszyklus\nTraditionelle Schadenreservierungsmethoden\n\nExkurs: Behandlung von Inflation\n\n\nModerne Ansätze zur Schadenmodellierung\nHerausforderungen bei der Modellierung von Prämienreserven\n\nExkurs: Modellierung trendverändernder Einflüsse (zB Klimawandel)\n\n\n\nMittag 11:30-12:30 + 13:30-14:30 (Meiksner): Pricing \n\nKonzepte zur Finanzierung im Schaden/Unfallbereich\nKennziffern und Exposuremaße der Tarifmathematik\nGrundlagen der Datenaufbereitung für Tarifierungszwecke\nAuswahl und Klassifizierung der Tarifmerkmale\nModelle für Risikoprämie und Risikomarge\n\nVerallgemeinerte Lineare Modelle\nBühlmann-Straub Verfahren\nQuantil Regression\nWeitere Kalkulationsverfahren\n\n\nKostenzuordnung\nProfitabilitätsanalyse und Nachkalkulation\nTarifwartung\n\nNachmittag 15-17 (Mair): Modellierung Solvenzkapitalanforderung\, Rückversicherung und Naturkatastrophen. \n\nSolvenzkapitalanforderung im Schaden/Unfallbereich\n\nSchwachstellen Standardformel\nVorteile & Methoden interner Modellierung\n\n\nModellierung von gängigen Rückversicherungsverträgen\, Überlegungen zu Risikotransfer\, Möglichkeiten der Optimierung der Vertragsstruktur\nModellierung von Naturkatastrophen (Hochwasser\, Sturm\, Hagel\, Erdbeben)\nKlimawandelszenarien für physische Risiken\n\n  \nDetails:\nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \n\nÜber die Vortragenden: \nMag. Christoph Krischanitz hat nach Abschluss seines Mathematikstudiums an der Uni Wien und einem zweijährigen finanzmathematischen Forschungsprojekts 1996 in der UNIQA begonnen und war dort insbesondere für den Aufbau des Schaden-/Unfallaktuariats verantwortlich. 2002 wechselte er in die aktuarielle Beratung\, zunächst siebzehn Jahre lang als Geschäftsführer bei arithmetica\, Anfang 2020 baute er dann die Österreich-Repräsentanz für Milliman auf\, seit März 2024 ist er mit seinem Beratungsunternehmen Profi-Aktuar selbständig. Christoph Krischanitz war von 2008 bis 2014 Präsident der AVÖ\, von 2011 bis 2017 leitete er das Investment and Financial Risk Committee der AAE\, seit Mitte 2023 ist er Leiter der Non-Life Working Group der AAE. Seit 2000 ist er an verschiedenen Instituten auch lehrend tätig\, an der TU Wien hält er den Non-life spezifischen Teil der Vorlesung über aktuarielle Modellierung. \nDI Florian Mair hat 2011 das Finanz- und Versicherungsmathematikstudium erfolgreich an der TU Wien absolviert. Nach Abschluss des Studiums begann er seine Berufslaufbahn in der versicherungsmathematischen Beratung (arithmetica) und wechselte im Anschluss in die Vienna Insurance Group wo er seit 2014 die Schaden/Unfall Versicherung im Risikomanagement der Gruppe verantwortet. Seit Ende 2023 ist er zudem stellvertretende Risikomanagementfunktion des Unternehmens. Er war für die erfolgreiche Implementierung des internen Modells im Unternehmen verantwortlich und hat dadurch fundierte Erfahrung mit Modellierung von Schaden/Unfall Risiken was auch Rückversicherung und Naturkatastrophen inkludiert. \nDI Alexander Meiksner hat das Diplomstudium der Mathematik in den Naturwissenschaften an der TU Wien absolviert und war anschließend Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Wiener Neustadt. Von 2012 – 2014 war er consultant im insurance-Team von arithmetica. Seit 2014 ist er principal für versicherungsmathematische Fragestellungen und Modellierung. Er hat eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen bei der mathematischen Implementierung der Solvency II Richtlinie begleitet und Projekte wie den Aufbau von internen Modellen und die Umsetzung vieler Tarifierungsprojekte geleitet. \n 
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SUMMARY:Der Lebenszyklus des Versicherungsvertrages – ein Streifzug durch das allgemeine Versicherungsvertragsrecht
DESCRIPTION:Inhalte \nDie Kenntnis des allgemeinen Versicherungsvertragsrechtes ist essentiell\, wenn man in der Versicherungsbranche tätig ist. Das Seminar gibt einen praxisnahen Überblick über die wesentlichen Bestimmungen samt Beispielen aus der OGH-Rechtsprechung. \nWesentliche Inhalte: \n\nVertragsabschluss\nPrämie\nRücktrittsrecht und Leistungsfreiheit\n\nVorvertragliche Aufklärungspflicht\nGefahrerhöhung\nObliegenheiten\n\n\nFälligkeit und Verjährung\nKündigung\n\nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nZielgruppe: Dieses Seminar behandelt Versicherungverträge aus allgemeiner Sicht und richtet sich sowohl an Aktuar:innen in der Lebens- und Krankenversicherung als auch in der Sachversicherung. \nPreis:  440 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 390 Euro (inkl. Ust.)\nCPD-Punkte: 4 \n\nÜber die Vortragende: \nDr. Nora Michtner \n\nGeboren 1985\nRechtsanwältin und Gesellschafterin bei Singer Fössl Rechtsanwälte OG in Wien\nSpezialisiert auf Versicherungsvertragsrecht und Gesellschaftsrecht\nGastlektorin an der Universität für Weiterbildung Krems und der FH Wien\nHerausgeberin und Autorin des VersVG-Online-Kommentars der Versicherungsrechtsdatenbank versdb.com\nZahlreiche Publikationen in Fachzeitschriften\, Herausgeberin des Blogs blog-versicherungsrecht.at (https://www.sfr.at/blog-versicherungsrecht/)\nViel gebuchte Vortragende im Bereich Versicherungsrecht und Gesellschafterstreit\n\n 
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SUMMARY:Bewertung von Sozialkapital 2024
DESCRIPTION:Vortragende: DI Sven Jörgen (Valida)\, Dr. Friedemann Lucius (Heubeck)\, DI Hans-Peter Plaichner (VALOG)\, DI Bernhard Ujvari (Valida) \nOrt: Hotel Regina\, Rooseveltplatz 15\,1090\, Wien\, optional auch Teilnahme über MS Teams möglich \nDas gemeinsame Mittagessen im Seminarhotel ab 12:00 ist im Preis inkludiert! \nInhalt des Seminars: \n\nBasics in der Bewertung von Sozialkpital (13:00 – 14:30)\, Sven Jörgen\nAktuelle Themen in Österreich\, v.a. Steigerungsannahmen (14:30-14:45)\, Sven Jörgen\nAktuelle Themen zu Sozialkapital in Deutschland (15:15-16:00)\, Friedemann Lucius\n\nPensionsverpflichtungen im Jahresabschluss: Zins & Inflation (Deutschland)\nAktuelle Entwicklungen: anstehende Gesetzesreformen in der 2. Säule & reine Beitragszusage\n\n\nVorstellung einzelner Tools zur Bewertung von Sozialkapital (16:00-17:30)\n\nActuarial Factory (Hans-Peter Plaichner\, Bernhard Ujvari)\n… (kurze Beiträge aller Teilnehmer bzw. aller Gutachter erbeten!) (Beiträge aller Teilnehmer\, Diskussion)\n\n\n\n  \nAusklang im Anschluss bei einem Glas Wein\, um den Austausch unter den Gutachtern weiter zu fördern und Netzwerken zu ermöglichen… \n  \nIm letzten Teil des Seminars sollen in der Praxis verwendete Tools und Programme betrachtet werden\, die von den Gutachtern benutzt werden. Dies umfasst einerseits fertige Komplettpakete\, die lizenziert werden können\, aber auch Berichte oder eine kurze Darstellung/Präsentation/Screenshorts der Teilnehmer\, welche Tools sie benutzen. Ziel ist es\, den Aktuar:innen zu zeigen\, dass es einerseits fertige Programme gibt\, aber viele Gutachter mit selbst programmierten Tools — meist Excel-Sheets\, die für die Barwerte auf den Referenzrechnern der Pensionstafel basieren\, und dann die Verteilung/Finanzierung über Cashflows ergänzen und das Gesamtportfolio über Macros automatisieren — ebenso ans Ziel kommen.  Daher möchten wir alle Aktuare – auch jenen\, die am Seminar nicht teilnehmen können – einladen\, ihre Tools für die Bewertung von Sozialkapital kurz darzustellen (Screenshots\, Beschreibung in ein paar Sätzen\, kurze Live-Präsentation). Bitte um kurze Vorab-Info per Mail an office@oefdv.at. \nZiel ist es nicht\, eine Werbeveranstaltung für einzelne Programme zu machen\, sondern vielmehr allen einen kurzen Einblick zu geben\, wie andere Aktuare ihre Bewertungen durchführen und zu zeigen\, dass alle für die Bewertung nur mit Wasser kochen. Daher braucht hier niemand Scheu zu haben\, einen Screenshot eines einfachen Excel-Sheets zu zeigen oder darzustellen\, dass die Bewertung z.B. über ein selbst geschriebenes Python-Script läuft\, dessen Output dann manuell aufbereitet wird. Eine kurze Live-Präsentation oder Demonstration ist natürlich am eindrucksvollsten\, ein paar Screenshots oder eine einfache Beschreibung der technischen Vorgehensweise ist allerdings ebenso hilfreich. \n  \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar\, bei Bedarf ist die Online-Teilnahme über MS Teams möglich \nZielgruppe: Die Veranstaltung richtet sich an sämtliche Aktuar:innen\, die im Bereich der Personalrückstellungen tätig sind oder daran Interesse haben. Neben aktuellen Themen\, sollen einerseits Grundlagen für Neueinsteiger:innen dargelegt werden\, andererseits aber auch vertiefende bzw. weiterführende Themen für “alte Hasen” behandelt werden. \nPreis: 440 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 390 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 4 \n\nÜber die Vortragenden: \nDI Sven Jörgen ist seit 1994/95 für Valida Consulting GesmbH tätig. Arbeitsschwerpunkte: Aktuarische Betreuung betrieblicher Pensionskassen\, berufsständischer Vorsorgeeinrichtungen und einer Vielzahl von Unternehmen in Österreich. Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten/Bewertungen von Personalrückstellungen. Entwicklung und Neugestaltung von Vorsorgemodellen. Diverse Vorträge\, Seminare und Vorlesungen zum Thema Versicherungsmathematik\, nationale und internationale Bewertungsvorschriften (UGB/AFRAC 27\, EStG\, IFRS/IAS 19) und statistische Grundlagen für Risikomanagement. Jörgen studierte technische Mathematik (Versicherungsmathematik) an der TU Wien\, ist anerkannter Aktuar AVÖ\, Leiter AVÖ Arbeitskreis Sozialkapital und war lange Zeit Gastprofessor an der Universität Salzburg (Vorlesung Pensionsversicherungsmathematik). \nDr. Friedemann Lucius ist seit 2013 in leitender Position für die HEUBECK AG tätig\, bis 2023 als Mitglied des Vorstands\, seitdem als Chefaktuar. Davor war er als beratender Aktuar insgesamt fast zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft pwc sowie mehr als fünf Jahre für das Beratungsunternehmen Aon tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung von Unternehmen in steuerlichen\, bilanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen der betrieblichen Altersversorgung sowie Finanzierung von Versorgungssystemen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung als Verantwortlicher Aktuar für betriebliche und überbetriebliche Versorgungseinrichtungen\, insbesondere für Zusatzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes. \nSeit 2002 ist Dr. Friedemann Lucius Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)\, seit 2005 Mitglied des Instituts der versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS). Im Jahr 2008 wurde er in den Vorstand des IVS gewählt. Von 2018 bis 2024 war er Vorsitzender des IVS und Mitglied des Vorstands der DAV\, seit September 2024 ist er einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden des IVS. Seit 2008 ist Friedemann Lucius außerdem Mitglied im DAV-Fachausschuss Altersversorgung (FAV). In der Arbeitsgruppe „Rechnungslegung“ des FAV arbeitet er bereits seit 2005 aktiv mit\, von 2015 bis 2018 als Leiter der AG. Seit 2024 ist er zudem Mitglied der Arbeitsgruppe „Reine Beitragszusage“ des FAV. Zudem ist Friedemann Lucius Mitglied der Leitung der Fachvereinigung „Mathematische Sachverständige“ bei der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) sowie Leiter der Arbeitsgruppe Pensionen beim Deutschen Rechnungslegungs Standard Committee (DRSC). \nDI Hans-Peter Plaichner ist seit dem Jahr 2000 im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge tätig. Seit dem Jahr 2020 ist er Chefaktuar bei VALOG GmbH\, wo er hauptsächlich für die Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten von Personalrückstellungen und der aktuarischen Betreuung einer berufsständischen Vorsorgeeinrichtung zuständig ist. Er studierte technische Mathematik (Zweig Versicherungsmathematik) an der TU Wien\, ist anerkannter Aktuar AVÖ und arbeitet seit 2006 beim Arbeitskreis Sozialkapital mit. \nDI Bernhard Ujvari hat technische Mathematik (Mathematik in den Naturwissenschaften) an der TU Wien studiert. Seit 2016 ist er für Valida im Bereich der Bewertung von Sozialkapital und Personalrückstellungen tätig. Zusätzlich ist er seit 2020 im Arbeitskreis Sozialkapital der AVÖ aktiv. \n 
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SUMMARY:Makroökonomie für Aktuare
DESCRIPTION:Vortragende: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerhard Sorger \nInhalt des Seminars \n\nEinführung\n\nMakroökonomie im Überblick\nWichtige makroökonomische Kennzahlen\n\n\nKurz- und mittelfristige Analyse (Konjunktur)\n\nDie Nachfrageseite\nDie Angebotsseite\nGeldpolitik\nDas 3-Gleichungen-Modell\n\n\nLangfristige Analyse (Wirtschaftswachstum)\n\nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nZielgruppe: Aktuar:innen\, Risikomanager:innen\, Investmentmanager:innen\, Controller:innen\, Rechnungswesen \nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \n\n  \nÜber die Vortragenden: \nUniv.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerhard Sorger wurde 1961 in Hamburg (D) geboren und wuchs in Villach (Ö) auf\, wo er auch die Reifeprüfung ablegte. 1979 begann er die Studien der Technischen Mathematik und der Informatik an der TU Wien\, die er 1983 bzw. 1984 jeweils mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss. Im Jahr 1986 schloss er auch das Doktoratsstudium der Technischen Mathematik an der TU Wien ab und promovierte unter den Auspizien des Bundespräsidenten. Zwischen 1985 und 1991 war er als Forschungsassistent an der TU Wien bzw. als PostDoc Researcher an der University of Toronto tätig. Außerdem leistete er in dieser Zeit den Zivildienst ab. Von 1991 bis 1999 war er zunächst als Universitätsassistent und später als Universitätsdozent am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Wien angestellt. Ein einjähriger Aufenthalt als Gastprofessor bzw. Gastforscher (McGill University und CIRANO in Montreal\, Kanada) fand auch in dieser Zeit statt. 1999 wurde Gerhard Sorger als Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre an die Queen Mary University of London berufen\, wo er bis 2003 forschte und lehrte. Danach folgte er dem Ruf auf eine Professur für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien\, die er bis heute innehat.\nGerhard Sorger beschäftigt sich in seiner Forschung vorwiegend mit der Lösung und den Strukturen mathematischer Modelle\, die in der Makroökonomie sowie der Ressourcenökonomie verwendet werden. Er hat rund 100 Artikel in internationalen referierten Fachzeitschriften sowie vier wissenschaftliche Bücher veröffentlicht. Er unterrichtet vorwiegend Makroökonomie\, Entscheidungstheorie\, und Mathematische Methoden der Volkswirtschaftslehre. In den Jahren 2010-2012 und 2020-2022 fungierte er als Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien. Seit 2019 ist er Mitglied des Forschungs- und Wissenschaftsrates des Landes Kärnten. \n  \n 
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SUMMARY:Mikroökonomie für Aktuare
DESCRIPTION:Vortragende: Prof. Dr. Alfred Stiassny (WU Wien)\, Prof. Dr. Alexander Mürmann (WU Wien) \nNeben den reinen aktuariellen Fähigkeiten zur Bepreisung\, Reservierung und Modellierung von Einzelverträgen und Versicherungsportfolien ist für Aktuar:innen auch eine allgemeinere Sicht auf Versicherung und Versicherbarkeit im Allgemeinen von immer größerer Bedeutung. Dieses Seminar soll daher die zugrundeliegenden mikroökonomischen Konzepte  sowohl allgemein als auch versicherungsspezifisch behandeln. \nDieses Seminar ist ein eigenständiges Seminar\, jedoch in Verbindung mit dem für Herbst geplanten Seminar „Makroökonomie für Aktuare“ konzipiert. Diese Seminare richtet sich sowohl an erfahrene Aktuar:innen\, als auch Jungaktuar:innen und können eine gegebenenfalls ausgesprochene CPD-Empfehlung zu Mikro- und Makroökonomie bei der Aufnahme in die Sektion anerkannter Aktuare erfüllen. \n  \nInhalt des Seminars:  \nVormittag: Allgemeine\, mikroökonomische Konzepte (inkl. Entscheidungstheorie unter Unsicherheit\, Gleichgewichtstheorie\, Effizienz) \n\n\n\nGleichgewichtskonzepte in der ökonomischen Theorie (warum ist das sinnvoll?)\nMarktgleichgewicht bei vollkommener Konkurrenz\nRationalprinzip als grundlegende Annahme für Nachfrageentscheidungen\nGrundlegende Konzepte für die Analyse von Nachfrageentscheidungen (Präferenzen\, Indifferenzkurven\, Nutzenfunktion\, Budgetbeschränkung)\n Anwendung auf intertemporale Probleme\nEntscheidungen bei Unsicherheit (Risikoneutralität versus Risikoaversion\, Sicherheitsäquivalent\, Zustände der Welt)\nMarktmacht von Firmen (kurze Einführung in Marktformen)\nEffizienz von Marktgleichgewichten\, Gründe für Ineffizienzen (Marktmacht\, externe Effekte\, nicht definierte Eigentumsrechte\, Informationsasymmetrien) und Diskussion staatlicher Eingriffe\nGründe für Produktdifferenzierungen bei Preiswettbewerb\n\n\n\nNachmittag: Versicherungsspezifische\, mikroökonomische Konzepte (inkl. optimale Vertragsstruktur\, Informationsfriktionen (adverse Selektion\, Moral Hazard)\, Marktmechanismen\, Regulierung) \n\n\n\nRisikoteilung und Diversifikation\nVersicherungsnachfrage\, Produktgestaltung (optimale Verträge)\, verhaltenswissenschaftliche Faktoren\nVersicherbarkeit und deren Grenze (Katastrophen\, Terror\, Cyber\, Pandemie)\nInformationsasymmetrie (adverse Selektion): Ineffizienz\, empirische Evidenz\, Produktgestaltung\, Regulierung\nAnreizprobleme (moral hazard): Ineffizienz\, empirische Evidenz\, Produktgestaltung\, Regulierung\n\n\n\n  \nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nZielgruppe:  \nPreis: 510 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.)\nCPD-Punkte: 6 \n\n  \nÜber die Vortragenden: \nProf. Dr. Alfred Stiassny war nach seiner Habilitation 1997 für Volkswirtschaftstheorie\, Volkswirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie 24 Jahre lang als Teil des Department for Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig. Während dieser Zeit lehrte er auch im Rahmen zahlreicher Gastprofessuren an der Karl-Franzens-Universität Graz\, der Donau-Universität Krems und der Bratislava School of Law- Faculty of Economics and Business  zu den Themenbereichen Außenwirtschaftstheorie\, Finance und Mikroökonomik. 2020 gewann er den WU Award for Excellent Teaching und ist seit Oktober 2021 im Ruhestand\, lehrt aber weiterhin  an der WU Wien Internationale Makroökonomik und Ökonometrie. Studiert hat Prof. Dr. Stiassny an der WU Wien und an der Hauptuniversität Wien im Fach Volkswirtschaft. \n  \nProf. Dr. Alexander Mürmann hat ein Diplomstudium in Mathematik an der Universität Bonn absolviert und einen Ph.D. in Economics von der London School of Economics erhalten. Danach war er 6 Jahre als Assistant Professor for Insurance and Risk Management an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania tätig und ist seit 2007 Universitätsprofessor für Risikomanagement und Versicherung am Institut für Finanzen\, Banken und Versicherung der Wirtschaftsuniversität Wien. Dort leitet er zusätzlich als akademischer Leiter den Universitätslehrgang für Risiko- & Versicherungsmanagement und als Programmdirektor das PhD Programm Vienna Graduate School of Finance. \nIn seinen Forschungsarbeiten beschäftigt sich Professor Mürmann mit Konsumentenverhalten im Versicherungsbereich und Anwendungen von Informationsproblemen auf Versicherungsmärkte\, –vertrieb und –unternehmen. Seine Arbeiten sind u.a. in den wissenschaftlichen Zeitschriften Management Science\, Journal of Risk and Insurance\, Journal of Risk and Uncertainty\, Review of Finance und Journal of Financial Intermediation publiziert. Er war Präsident der European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE) und der Risk Theory Society\, sowie Vorstandsmitglied der American Risk and Insurance Association (ARIA). Weiterhin ist er seit 2019 Editor des Geneva Risk and Insurance Review\, seit längerem Associate Editor des Journal of Risk and Insurance und des Review of Managerial Science und Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften im Bereich Risikomanagement und Versicherung. \n 
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SUMMARY:Aktuarielle Modellierung
DESCRIPTION:Vortragende: Dr. Markus Orasch\, Mag. Miona Graorac \nOrt: Hotel Regina\, Rooseveltplatz 15 Wien\, 1090 Österreich \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \n  \nPreis: 790 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 710 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 12 \n\nAktuarielle Modellierung \nNeben der grundlegenden Definition und Einordnung des Modellbegriffs und des\nModellierungsprozesses wird ein Überblick über die Anwendung von Modellen im\nVersicherungsbereich vermittelt. Schwerpunkte sind die Funktion\, Auswahl\,\nKalibrierung und kritische Beurteilung von Modellen in der unternehmerischen\nPraxis. Ein spezieller Fokus wird dabei auf den Einsatz von deterministischen als auch stochastischen Modellen in der Lebens- und Nicht-Lebensversicherung gelegt und aktuarielle Tools aus der Praxis vorgestellt. Die aktuariellen Modelle haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und kommen mittlerweile in einer Reihe von Anwendungsgebieten wie zB ALM\, IFRS17\, (Market-consistent) Embedded Value\, Pricing\, Profit Testing\,  Reserving oder Solvency II zum Einsatz. Aber auch Themen wie Cloud Computing\, Automatisierung aktuarieller (und nicht-aktuarieller) Modelle und Prozesse\, Machine Learning oder Artificial Intelligence sind mittlerweile auch in der Versicherungswelt angekommen und erweitern das Tätigkeitsfeld der Aktuare. \n  \nÜber die Vortragenden: \nMag. Miona Graorac ist seit fast 2 Jahren Beraterin bei WTW und arbeitet in Österreich sowie an weltweiten Projekten mit den Schwerpunkten Reservierung\, IFRS17-Modellierung und -Automatisierung sowie Kapitalmodellierung. Vor über 10 Jahren startete sie ihre akuarielle Laufbahn in Bosnien und Herzegowina. Danach wechselte sie nach Österreich wo sie für zwei österreichische Versicherungsgruppen im aktuariellen P&C Bereich tätig war. \nMiona studierte Wirtschaft und absolvierte danach das Masterstudium Quantitative Wirtschaft und Versicherungsmathematik. Sie ist zertifizierte Aktuarin in Bosnien und Herzegowina. \nDr. Markus Orasch ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Rollen als beratender Aktuar bei WTW tätig. Neben Kunden in Österreich hat er mittlerweile Versicherungen und Versicherungsgruppen in 30+ Ländern weltweit beraten. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag in den letzten Jahren auf den Themen IFRS17\, Solvency II\, M&A und der Entwicklung stochastischer Unternehmensmodelle von der Methodik bis hin zur end-to-end Umsetzung\, strategischen Fragestellungen oder Optimierungen. Diverse Vorträge\, Seminare und Vorlesungen rund um die Themen Versicherungsmathematik und aktuarielle Modellierung mit Fokus auf die Lebensversicherung. \nMarkus studierte Technische Mathematik an der TU Wien und absolvierte danach neben seiner Tätigkeit als Universitätsassistent ein PhD Programm in Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik an der Carleton University in Ottawa\, Kanada. Er ist Mitglied der deutschen und österreichischen Aktuarvereinigung und war einige Jahre Gastprofessor an der Universität Salzburg (aktuarielle Modellierung).
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SUMMARY:Die Gesetzliche Pensionsversicherung - Mit dem Schwerpunkt auf der Pensionsberechnung nach Pensionskonto und Kontoerstgutschrift
DESCRIPTION:Vortragende: Prof. Johann Stefanits \nOrt: Hotel Regina\, Rooseveltplatz 15 Wien\, 1090 Österreich \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \n  \nPreis: 320 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 290 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \nInhalte: \nDie Funktionsweise des Pensionskontos  \n\nBerechnung von Pensionskonto und Kontoerstgutschrift\nTeilgutschrift und Gesamtgutschrift\n\nVersicherungszeiten\nTeilversicherungszeiten\nKindererziehungszeiten (als besondere TVZ)\nZeiten einer freiwilligen Weiter- bzw. Selbstversicherung\nSplitting\n\n\nAufwertung im Pensionskonto\nKontoprozentsatz\nVerhältnis Gesamtgutschrift zur Pension\nLeistungsveränderungen außerhalb des Kontos\n\nAbschläge\nInvaliditätspensionen – Hinzurechnung\nFreiwillige Höherversicherung\nAusgleichszulagen und Bonifikationen\nFrühstarterbonus\n\n\nSonderregelungen\n\nArbeit während bzw. nach Pension\nVorruhestandsregelungen (Rehabilitationsgeld\, Sonderruhegeld\, Altersteilzeit)\nZwischenstaatliche Fälle\nLeistungsbezug im Ausland\n\n\nKontomitteilung\, Kontovorausberechnung\, Pensions-App\nPensionsanpassung\n\n\nÜber den Vortragenden: \nProf. Johann Stefanits \n\nGeboren – 24.01.1958\nSchulbildung – Gymnasium Eisenstadt\, Matura 1976\n1976 – 1980 Studium der Betriebs- und Wirtschaftsinformatik\, Uni Wien\n1980 – 1982 Post Graduate Ausbildung am IHS (Abteilung – Mathematische Methoden und Computerverfahren)\n1982 Eintritt Sozialministerium – Sektion II  / Sozialversicherung\n1985 Referatsleiter\n1989 Abteilungsleiter\n2009 Gruppenleiter\, Finanzielle Angelegenheiten der Sozialversicherung\, Grundsatzfragen\n2010 Verleihung des Berufstitels „Professor“\nStellvertretender Sektionsleiter\nSeit 1.2.2023 im Ruhestand\nLektor an der TU Wien – Sozialversicherungsrecht\n\n 
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SUMMARY:ABGESAGT: Berufsständisches Seminar
DESCRIPTION:DIESES SEMINAR WIRD ABGESAGT! \nDas Seminar wird voraussichtlich kommendes Jahr wieder an der TU organisiert. \n  \nAktuar:innen sind versicherungs- und finanzmathematische Sachverständige\, die überwiegend im Versicherungs-\, Pensions- und Finanzwesen tätig sind. Sie sind Expertinnen und Experten in der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden unter Berücksichtigung der rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Ihre fachlich unabhängige Expertise setzen sie in Unternehmen\, öffentlichen Einrichtungen oder als Selbstständige zum Nutzen der Kundinnen und Kunden sowie für Aufsichtszwecke ein. \nZur Förderung des Berufsstands verlangt die AVÖ (Aktuarvereinigung Österreichs) vor der Aufnahme in die Sektion Anerkannter Aktuare unter anderem die Teilnahme an einem berufsständischen Seminar. Die Inhalte entsprechen internationalen Anforderungen\, insbesondere jenen des IAA Education Syllabus. \nZur Teilnahme am Seminar sind auch Anerkannte Aktuarinnen und Aktuare herzlich eingeladen\, diese können für die Teilnahme sechs CPD-Punkte erwerben. \n\nZeitplan: \nBegrüßung \n\nBerufsbild Aktuar\nRechtliche Anforderungen\n\nKaffeepause 10:15-10:30 \n\nAktuarielle Funktion\, Solvency 2\nVerantwortlicher Aktuar\n\nMittagessen 12:00 – 13:00 \n\nCPD\nStandesrecht\nVersicherungsverband Österreichs\n\nKaffeepause 15:00 – 15:15 \n\nInternationale Organisationen\nWirtschaftsprüfung und Beratung
URL:https://oefdv.avoe.at/event/berufsstaendisches-seminar/
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SUMMARY:Solvency 2 und Best Estimate vertiefend
DESCRIPTION:Vortragende: Ulrike Ebner\, Dr. Klaus Wegenkittl\, Dr. Simon Hochgerner \nInhalt des Seminars:\nDas Seminar bietet einen umfassenden Überblick über die Bewertungen nach der Sovency II Standardformel (Best Estimate\, Risk Margin und Solvenzkapitalerfordernis)\, v.a. mit Fokus auf das Zusammenspiel der Aktiv- und Passivseite. Es richtet sich an alle jene\, die ein tieferes Verständnis für die vielfältigen Annahmen bei der Ermittlung der versicherungstechnischen Rückstellungen und den Interaktionen mit dem Solvenzkapitalerfordernis bekommen wollen. \nDas Seminar wird folgende drei Themengebiete umfassen: \n\n1. Best Estimate (Ulrike Ebner\, 9:00-11:00) \nEinführung in die Grundkonzepte des Best Estimate (realistische Annahmen im Gegensatz zur Prämienkalkulation und Reservierung der UGB-Bilanz). \n2. Zinsen und Szenarien (Simon Hochgerner\, 11:30-12:30 und 13:30-14:30) \nDer Vortrag besteht aus drei Teilen: (1) Prüftätigkeit und Schwerpunkte der FMA im Zusammenhang mit der Berechnung des besten Schätzwerts (Best Estimate) in der Lebensversicherung; (2) Eine analytische Schätzung für die zukünftige Überschussbeteiligung (Future Discretionary Benefits\, FDB) in der klassischen Lebensversicherung; (3) Mean-Field Libor Market Models: eine theoretisch anspruchsvolle\, aber praktisch einfache\, Erweiterung zur Zinsmodellierung mit reduzierter Explosionswahrscheinlichkeit. \n3. SCR (Klaus Wegenkittl\, 15:00-17:00) \nIm Vortragsteil zum SCR wird die Standardformel zur Berechnung der Solvenzkapital-Anforderung vorgestellt\, die Höhe der anrechenbaren Eigenmittel erläutert und welche Bedeutung die sich daraus ergebenden SCR- und MCR-Quoten haben. \n\nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina – Kremslehner Hotels \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nZielgruppe: Aktuar:innen\, die im Tagesgeschäft mit Solvency II zu tun haben (werden). Einerseits soll eine fundierte Einführung in die Konzepte von Solvency II geliefert werden\, andererseits auch tiefergehende Bereiche (Szenarion\, Zins) behandelt werden. \nPreis: 490 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 440 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \n\n  \nÜber die Vortragenden: \nUlrike Ebner \nAnerkannte Aktuarin \ngeboren 1974\, verheiratet\, 2 Kinder (geb. 2002 und 2006) \n\nseit 2018            Leitung Versicherungsmathematische Funktion Personenversicherung Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group\n2011 bis 2017    Leitung Risikomanagement Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group\n1995 bis 2011    Leitung (ab 2001) Bilanzmathematik/Rückversicherung Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group\n1992                   Abschluss Kurzstudium der Versicherungsmathematik an der TU Wien\nseit 2020            Stellvertretende Präsidentin AVÖ\nseit 2019            Mitglied im Verein des österreichischen Rechnungslegungskomitees (AFRAC)\nseit 2019            Mitglied der Geschäftsführung arithmetica\nseit 2017            Mitglied des Vorstands AVÖ\nseit 2015            Leitung Arbeitskreis Accounting\, Solvency II und Riskmanagement AVÖ\nseit 2007            Anerkannte Aktuarin Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)\n\nDr.Klaus Wegenkittl \nGeboren 1965 \n\nAusbildung:\nDiplom- und Doktoratsstudium der Mathematik an der Universität Wien\nKurzstudium der Versicherungsmathematik an der Technischen Universität Wien\nAnerkannter Aktuar der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)\n\nBeruflicher Werdegang: \n\nNach dem Studium Universitätsassistent\, ab 1991 Wiener Städtische Versicherung\, ab 1999 UNION / Bank Austria Versicherung.\nSeit 2009 ERGO Versicherung AG\, Wien. Leiter des Aktuariats (Leben\, Kranken und Nichtleben)\, verantwortlicher Aktuar und versicherungsmathematische Funktion für Solvency II.\n\nFunktionen: \n\nVorsitzender des LV-Mathematikerkomitees im österreichischen Versicherungsverband\nLeiter des Arbeitskreises Versicherungen der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)\n\nDr. Simon Hochgerner \n\n2005: Promotion in Mathematik an der Universität Wien\n2005 – 2007: PostDoc an der Universität Wien\n2007 – 2011: PostDoc an der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)\n\nSeit 2011 in der Finanzmarktaufsicht (FMA)\, aktuell in der Abteilung für Vor-Ort-Prüfungen
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SUMMARY:Mikroökonomie für Aktuare
DESCRIPTION:Vortragende: Prof. Dr. Alfred Stiassny (WU Wien)\, Prof. Dr. Alexander Mürmann (WU Wien) \nNeben den reinen aktuariellen Fähigkeiten zur Bepreisung\, Reservierung und Modellierung von Einzelverträgen und Versicherungsportfolien ist für Aktuar:innen auch eine allgemeinere Sicht auf Versicherung und Versicherbarkeit im Allgemeinen von immer größerer Bedeutung. Dieses Seminar soll daher die zugrundeliegenden mikroökonomischen Konzepte  sowohl allgemein als auch versicherungsspezifisch behandeln. \nDieses Seminar ist ein eigenständiges Seminar\, jedoch in Verbindung mit dem für Herbst geplanten Seminar „Makroökonomie für Aktuare“ konzipiert. Diese Seminare richtet sich sowohl an erfahrene Aktuar:innen\, als auch Jungaktuar:innen und können eine gegebenenfalls ausgesprochene CPD-Empfehlung zu Mikro- und Makroökonomie bei der Aufnahme in die Sektion anerkannter Aktuare erfüllen. \n  \nInhalt des Seminars:  \nVormittag: Allgemeine\, mikroökonomische Konzepte (inkl. Entscheidungstheorie unter Unsicherheit\, Gleichgewichtstheorie\, Effizienz) \n\n\n\nGleichgewichtskonzepte in der ökonomischen Theorie (warum ist das sinnvoll?)\nMarktgleichgewicht bei vollkommener Konkurrenz\nRationalprinzip als grundlegende Annahme für Nachfrageentscheidungen\nGrundlegende Konzepte für die Analyse von Nachfrageentscheidungen (Präferenzen\, Indifferenzkurven\, Nutzenfunktion\, Budgetbeschränkung)\n Anwendung auf intertemporale Probleme\nEntscheidungen bei Unsicherheit (Risikoneutralität versus Risikoaversion\, Sicherheitsäquivalent\, Zustände der Welt)\nMarktmacht von Firmen (kurze Einführung in Marktformen)\nEffizienz von Marktgleichgewichten\, Gründe für Ineffizienzen (Marktmacht\, externe Effekte\, nicht definierte Eigentumsrechte\, Informationsasymmetrien) und Diskussion staatlicher Eingriffe\nGründe für Produktdifferenzierungen bei Preiswettbewerb\n\n\n\nNachmittag: Versicherungsspezifische\, mikroökonomische Konzepte (inkl. optimale Vertragsstruktur\, Informationsfriktionen (adverse Selektion\, Moral Hazard)\, Marktmechanismen\, Regulierung) \n\n\n\nRisikoteilung und Diversifikation\nVersicherungsnachfrage\, Produktgestaltung (optimale Verträge)\, verhaltenswissenschaftliche Faktoren\nVersicherbarkeit und deren Grenze (Katastrophen\, Terror\, Cyber\, Pandemie)\nInformationsasymmetrie (adverse Selektion): Ineffizienz\, empirische Evidenz\, Produktgestaltung\, Regulierung\nAnreizprobleme (moral hazard): Ineffizienz\, empirische Evidenz\, Produktgestaltung\, Regulierung\n\n\n\n  \nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina\, Rooseveltplatz 15\, 1090 Wien\, https://www.hotelregina.at/ \nArt der Veranstaltung: ausschließlich Präsenzseminar (keine Online-Teilnahme möglich) \nZielgruppe: AktuarInnen\, RisikomanagerInnen\, InvestmentmanagerInnen\, ControllerInnen\, Rechnungswesen \nPreis: 490 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 440 Euro (inkl. Ust.)\n(Bei Teilnahme an diesem Seminar und dem Seminar „Makroökonomie für Aktuare“ im Herbst erfolgt ein Rabatt von 40 EUR auf das Seminar im Herbst.)\nCPD-Punkte: 6 \n\n  \nÜber die Vortragenden: \nProf. Dr. Alfred Stiassny war nach seiner Habilitation 1997 für Volkswirtschaftstheorie\, Volkswirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie 24 Jahre lang als Teil des Department for Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig. Während dieser Zeit lehrte er auch im Rahmen zahlreicher Gastprofessuren an der Karl-Franzens-Universität Graz\, der Donau-Universität Krems und der Bratislava School of Law- Faculty of Economics and Business  zu den Themenbereichen Außenwirtschaftstheorie\, Finance und Mikroökonomik. 2020 gewann er den WU Award for Excellent Teaching und ist seit Oktober 2021 im Ruhestand\, lehrt aber weiterhin  an der WU Wien Internationale Makroökonomik und Ökonometrie. Studiert hat Prof. Dr. Stiassny an der WU Wien und an der Hauptuniversität Wien im Fach Volkswirtschaft. \n  \nProf. Dr. Alexander Mürmann hat ein Diplomstudium in Mathematik an der Universität Bonn absolviert und einen Ph.D. in Economics von der London School of Economics erhalten. Danach war er 6 Jahre als Assistant Professor for Insurance and Risk Management an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania tätig und ist seit 2007 Universitätsprofessor für Risikomanagement und Versicherung am Institut für Finanzen\, Banken und Versicherung der Wirtschaftsuniversität Wien. Dort leitet er zusätzlich als akademischer Leiter den Universitätslehrgang für Risiko- & Versicherungsmanagement und als Programmdirektor das PhD Programm Vienna Graduate School of Finance. \nIn seinen Forschungsarbeiten beschäftigt sich Professor Mürmann mit Konsumentenverhalten im Versicherungsbereich und Anwendungen von Informationsproblemen auf Versicherungsmärkte\, –vertrieb und –unternehmen. Seine Arbeiten sind u.a. in den wissenschaftlichen Zeitschriften Management Science\, Journal of Risk and Insurance\, Journal of Risk and Uncertainty\, Review of Finance und Journal of Financial Intermediation publiziert. Er war Präsident der European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE) und der Risk Theory Society\, sowie Vorstandsmitglied der American Risk and Insurance Association (ARIA). Weiterhin ist er seit 2019 Editor des Geneva Risk and Insurance Review\, seit längerem Associate Editor des Journal of Risk and Insurance und des Review of Managerial Science und Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften im Bereich Risikomanagement und Versicherung. \n 
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