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SUMMARY:ABGESAGT: Berufsständisches Seminar
DESCRIPTION:DIESES SEMINAR WIRD ABGESAGT! \nDas Seminar wird voraussichtlich kommendes Jahr wieder an der TU organisiert. \n  \nAktuar:innen sind versicherungs- und finanzmathematische Sachverständige\, die überwiegend im Versicherungs-\, Pensions- und Finanzwesen tätig sind. Sie sind Expertinnen und Experten in der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden unter Berücksichtigung der rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Ihre fachlich unabhängige Expertise setzen sie in Unternehmen\, öffentlichen Einrichtungen oder als Selbstständige zum Nutzen der Kundinnen und Kunden sowie für Aufsichtszwecke ein. \nZur Förderung des Berufsstands verlangt die AVÖ (Aktuarvereinigung Österreichs) vor der Aufnahme in die Sektion Anerkannter Aktuare unter anderem die Teilnahme an einem berufsständischen Seminar. Die Inhalte entsprechen internationalen Anforderungen\, insbesondere jenen des IAA Education Syllabus. \nZur Teilnahme am Seminar sind auch Anerkannte Aktuarinnen und Aktuare herzlich eingeladen\, diese können für die Teilnahme sechs CPD-Punkte erwerben. \n\nZeitplan: \nBegrüßung \n\nBerufsbild Aktuar\nRechtliche Anforderungen\n\nKaffeepause 10:15-10:30 \n\nAktuarielle Funktion\, Solvency 2\nVerantwortlicher Aktuar\n\nMittagessen 12:00 – 13:00 \n\nCPD\nStandesrecht\nVersicherungsverband Österreichs\n\nKaffeepause 15:00 – 15:15 \n\nInternationale Organisationen\nWirtschaftsprüfung und Beratung
URL:https://oefdv.avoe.at/event/berufsstaendisches-seminar/
LOCATION:Hotel Regina\, Rooseveltplatz 15\, Wien\, 1090\, Österreich
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SUMMARY:Solvency 2 und Best Estimate vertiefend
DESCRIPTION:Vortragende: Ulrike Ebner\, Dr. Klaus Wegenkittl\, Dr. Simon Hochgerner \nInhalt des Seminars:\nDas Seminar bietet einen umfassenden Überblick über die Bewertungen nach der Sovency II Standardformel (Best Estimate\, Risk Margin und Solvenzkapitalerfordernis)\, v.a. mit Fokus auf das Zusammenspiel der Aktiv- und Passivseite. Es richtet sich an alle jene\, die ein tieferes Verständnis für die vielfältigen Annahmen bei der Ermittlung der versicherungstechnischen Rückstellungen und den Interaktionen mit dem Solvenzkapitalerfordernis bekommen wollen. \nDas Seminar wird folgende drei Themengebiete umfassen: \n\n1. Best Estimate (Ulrike Ebner\, 9:00-11:00) \nEinführung in die Grundkonzepte des Best Estimate (realistische Annahmen im Gegensatz zur Prämienkalkulation und Reservierung der UGB-Bilanz). \n2. Zinsen und Szenarien (Simon Hochgerner\, 11:30-12:30 und 13:30-14:30) \nDer Vortrag besteht aus drei Teilen: (1) Prüftätigkeit und Schwerpunkte der FMA im Zusammenhang mit der Berechnung des besten Schätzwerts (Best Estimate) in der Lebensversicherung; (2) Eine analytische Schätzung für die zukünftige Überschussbeteiligung (Future Discretionary Benefits\, FDB) in der klassischen Lebensversicherung; (3) Mean-Field Libor Market Models: eine theoretisch anspruchsvolle\, aber praktisch einfache\, Erweiterung zur Zinsmodellierung mit reduzierter Explosionswahrscheinlichkeit. \n3. SCR (Klaus Wegenkittl\, 15:00-17:00) \nIm Vortragsteil zum SCR wird die Standardformel zur Berechnung der Solvenzkapital-Anforderung vorgestellt\, die Höhe der anrechenbaren Eigenmittel erläutert und welche Bedeutung die sich daraus ergebenden SCR- und MCR-Quoten haben. \n\nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina – Kremslehner Hotels \nArt der Veranstaltung: Präsenzseminar \nZielgruppe: Aktuar:innen\, die im Tagesgeschäft mit Solvency II zu tun haben (werden). Einerseits soll eine fundierte Einführung in die Konzepte von Solvency II geliefert werden\, andererseits auch tiefergehende Bereiche (Szenarion\, Zins) behandelt werden. \nPreis: 490 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 440 Euro (inkl. Ust.) \nCDP-Punkte: 6 \n\n  \nÜber die Vortragenden: \nUlrike Ebner \nAnerkannte Aktuarin \ngeboren 1974\, verheiratet\, 2 Kinder (geb. 2002 und 2006) \n\nseit 2018            Leitung Versicherungsmathematische Funktion Personenversicherung Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group\n2011 bis 2017    Leitung Risikomanagement Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group\n1995 bis 2011    Leitung (ab 2001) Bilanzmathematik/Rückversicherung Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group\n1992                   Abschluss Kurzstudium der Versicherungsmathematik an der TU Wien\nseit 2020            Stellvertretende Präsidentin AVÖ\nseit 2019            Mitglied im Verein des österreichischen Rechnungslegungskomitees (AFRAC)\nseit 2019            Mitglied der Geschäftsführung arithmetica\nseit 2017            Mitglied des Vorstands AVÖ\nseit 2015            Leitung Arbeitskreis Accounting\, Solvency II und Riskmanagement AVÖ\nseit 2007            Anerkannte Aktuarin Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)\n\nDr.Klaus Wegenkittl \nGeboren 1965 \n\nAusbildung:\nDiplom- und Doktoratsstudium der Mathematik an der Universität Wien\nKurzstudium der Versicherungsmathematik an der Technischen Universität Wien\nAnerkannter Aktuar der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)\n\nBeruflicher Werdegang: \n\nNach dem Studium Universitätsassistent\, ab 1991 Wiener Städtische Versicherung\, ab 1999 UNION / Bank Austria Versicherung.\nSeit 2009 ERGO Versicherung AG\, Wien. Leiter des Aktuariats (Leben\, Kranken und Nichtleben)\, verantwortlicher Aktuar und versicherungsmathematische Funktion für Solvency II.\n\nFunktionen: \n\nVorsitzender des LV-Mathematikerkomitees im österreichischen Versicherungsverband\nLeiter des Arbeitskreises Versicherungen der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)\n\nDr. Simon Hochgerner \n\n2005: Promotion in Mathematik an der Universität Wien\n2005 – 2007: PostDoc an der Universität Wien\n2007 – 2011: PostDoc an der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)\n\nSeit 2011 in der Finanzmarktaufsicht (FMA)\, aktuell in der Abteilung für Vor-Ort-Prüfungen
URL:https://oefdv.avoe.at/event/solvency-2-und-best-estimate-vertiefend/
LOCATION:Hotel Regina\, Rooseveltplatz 15\, Wien\, 1090\, Österreich
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SUMMARY:Mikroökonomie für Aktuare
DESCRIPTION:Vortragende: Prof. Dr. Alfred Stiassny (WU Wien)\, Prof. Dr. Alexander Mürmann (WU Wien) \nNeben den reinen aktuariellen Fähigkeiten zur Bepreisung\, Reservierung und Modellierung von Einzelverträgen und Versicherungsportfolien ist für Aktuar:innen auch eine allgemeinere Sicht auf Versicherung und Versicherbarkeit im Allgemeinen von immer größerer Bedeutung. Dieses Seminar soll daher die zugrundeliegenden mikroökonomischen Konzepte  sowohl allgemein als auch versicherungsspezifisch behandeln. \nDieses Seminar ist ein eigenständiges Seminar\, jedoch in Verbindung mit dem für Herbst geplanten Seminar „Makroökonomie für Aktuare“ konzipiert. Diese Seminare richtet sich sowohl an erfahrene Aktuar:innen\, als auch Jungaktuar:innen und können eine gegebenenfalls ausgesprochene CPD-Empfehlung zu Mikro- und Makroökonomie bei der Aufnahme in die Sektion anerkannter Aktuare erfüllen. \n  \nInhalt des Seminars:  \nVormittag: Allgemeine\, mikroökonomische Konzepte (inkl. Entscheidungstheorie unter Unsicherheit\, Gleichgewichtstheorie\, Effizienz) \n\n\n\nGleichgewichtskonzepte in der ökonomischen Theorie (warum ist das sinnvoll?)\nMarktgleichgewicht bei vollkommener Konkurrenz\nRationalprinzip als grundlegende Annahme für Nachfrageentscheidungen\nGrundlegende Konzepte für die Analyse von Nachfrageentscheidungen (Präferenzen\, Indifferenzkurven\, Nutzenfunktion\, Budgetbeschränkung)\n Anwendung auf intertemporale Probleme\nEntscheidungen bei Unsicherheit (Risikoneutralität versus Risikoaversion\, Sicherheitsäquivalent\, Zustände der Welt)\nMarktmacht von Firmen (kurze Einführung in Marktformen)\nEffizienz von Marktgleichgewichten\, Gründe für Ineffizienzen (Marktmacht\, externe Effekte\, nicht definierte Eigentumsrechte\, Informationsasymmetrien) und Diskussion staatlicher Eingriffe\nGründe für Produktdifferenzierungen bei Preiswettbewerb\n\n\n\nNachmittag: Versicherungsspezifische\, mikroökonomische Konzepte (inkl. optimale Vertragsstruktur\, Informationsfriktionen (adverse Selektion\, Moral Hazard)\, Marktmechanismen\, Regulierung) \n\n\n\nRisikoteilung und Diversifikation\nVersicherungsnachfrage\, Produktgestaltung (optimale Verträge)\, verhaltenswissenschaftliche Faktoren\nVersicherbarkeit und deren Grenze (Katastrophen\, Terror\, Cyber\, Pandemie)\nInformationsasymmetrie (adverse Selektion): Ineffizienz\, empirische Evidenz\, Produktgestaltung\, Regulierung\nAnreizprobleme (moral hazard): Ineffizienz\, empirische Evidenz\, Produktgestaltung\, Regulierung\n\n\n\n  \nOrt der Veranstaltung: Hotel Regina\, Rooseveltplatz 15\, 1090 Wien\, https://www.hotelregina.at/ \nArt der Veranstaltung: ausschließlich Präsenzseminar (keine Online-Teilnahme möglich) \nZielgruppe: AktuarInnen\, RisikomanagerInnen\, InvestmentmanagerInnen\, ControllerInnen\, Rechnungswesen \nPreis: 490 Euro (inkl. Ust.)\, AVÖ-Mitglieder 440 Euro (inkl. Ust.)\n(Bei Teilnahme an diesem Seminar und dem Seminar „Makroökonomie für Aktuare“ im Herbst erfolgt ein Rabatt von 40 EUR auf das Seminar im Herbst.)\nCPD-Punkte: 6 \n\n  \nÜber die Vortragenden: \nProf. Dr. Alfred Stiassny war nach seiner Habilitation 1997 für Volkswirtschaftstheorie\, Volkswirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie 24 Jahre lang als Teil des Department for Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig. Während dieser Zeit lehrte er auch im Rahmen zahlreicher Gastprofessuren an der Karl-Franzens-Universität Graz\, der Donau-Universität Krems und der Bratislava School of Law- Faculty of Economics and Business  zu den Themenbereichen Außenwirtschaftstheorie\, Finance und Mikroökonomik. 2020 gewann er den WU Award for Excellent Teaching und ist seit Oktober 2021 im Ruhestand\, lehrt aber weiterhin  an der WU Wien Internationale Makroökonomik und Ökonometrie. Studiert hat Prof. Dr. Stiassny an der WU Wien und an der Hauptuniversität Wien im Fach Volkswirtschaft. \n  \nProf. Dr. Alexander Mürmann hat ein Diplomstudium in Mathematik an der Universität Bonn absolviert und einen Ph.D. in Economics von der London School of Economics erhalten. Danach war er 6 Jahre als Assistant Professor for Insurance and Risk Management an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania tätig und ist seit 2007 Universitätsprofessor für Risikomanagement und Versicherung am Institut für Finanzen\, Banken und Versicherung der Wirtschaftsuniversität Wien. Dort leitet er zusätzlich als akademischer Leiter den Universitätslehrgang für Risiko- & Versicherungsmanagement und als Programmdirektor das PhD Programm Vienna Graduate School of Finance. \nIn seinen Forschungsarbeiten beschäftigt sich Professor Mürmann mit Konsumentenverhalten im Versicherungsbereich und Anwendungen von Informationsproblemen auf Versicherungsmärkte\, –vertrieb und –unternehmen. Seine Arbeiten sind u.a. in den wissenschaftlichen Zeitschriften Management Science\, Journal of Risk and Insurance\, Journal of Risk and Uncertainty\, Review of Finance und Journal of Financial Intermediation publiziert. Er war Präsident der European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE) und der Risk Theory Society\, sowie Vorstandsmitglied der American Risk and Insurance Association (ARIA). Weiterhin ist er seit 2019 Editor des Geneva Risk and Insurance Review\, seit längerem Associate Editor des Journal of Risk and Insurance und des Review of Managerial Science und Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften im Bereich Risikomanagement und Versicherung. \n 
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