Aktuarielle Modellierung

Vortragende: Dr. Markus Orasch, Mag. Miona Graorac

Ort: Hotel Regina, Rooseveltplatz 15 Wien, 1090 Österreich

Art der Veranstaltung: Präsenzseminar

Preis: 790 Euro (inkl. Ust.), AVÖ-Mitglieder 710 Euro (inkl. Ust.)

CDP-Punkte: 12

Aktuarielle Modellierung

Neben der grundlegenden Definition und Einordnung des Modellbegriffs und des
Modellierungsprozesses wird ein Überblick über die Anwendung von Modellen im
Versicherungsbereich vermittelt. Schwerpunkte sind die Funktion, Auswahl,
Kalibrierung und kritische Beurteilung von Modellen in der unternehmerischen
Praxis. Ein spezieller Fokus wird dabei auf den Einsatz von deterministischen als auch stochastischen Modellen in der Lebens- und Nicht-Lebensversicherung gelegt und aktuarielle Tools aus der Praxis vorgestellt. Die aktuariellen Modelle haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und kommen mittlerweile in einer Reihe von Anwendungsgebieten wie zB ALM, IFRS17, (Market-consistent) Embedded Value, Pricing, Profit Testing,  Reserving oder Solvency II zum Einsatz. Aber auch Themen wie Cloud Computing, Automatisierung aktuarieller (und nicht-aktuarieller) Modelle und Prozesse, Machine Learning oder Artificial Intelligence sind mittlerweile auch in der Versicherungswelt angekommen und erweitern das Tätigkeitsfeld der Aktuare.

Über die Vortragenden:

Mag. Miona Graorac ist seit fast 2 Jahren Beraterin bei WTW und arbeitet in Österreich sowie an weltweiten Projekten mit den Schwerpunkten Reservierung, IFRS17-Modellierung und -Automatisierung sowie Kapitalmodellierung. Vor über 10 Jahren startete sie ihre akuarielle Laufbahn in Bosnien und Herzegowina. Danach wechselte sie nach Österreich wo sie für zwei österreichische Versicherungsgruppen im aktuariellen P&C Bereich tätig war.

Miona studierte Wirtschaft und absolvierte danach das Masterstudium Quantitative Wirtschaft und Versicherungsmathematik. Sie ist zertifizierte Aktuarin in Bosnien und Herzegowina.

Dr. Markus Orasch ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Rollen als beratender Aktuar bei WTW tätig. Neben Kunden in Österreich hat er mittlerweile Versicherungen und Versicherungsgruppen in 30+ Ländern weltweit beraten. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag in den letzten Jahren auf den Themen IFRS17, Solvency II, M&A und der Entwicklung stochastischer Unternehmensmodelle von der Methodik bis hin zur end-to-end Umsetzung, strategischen Fragestellungen oder Optimierungen. Diverse Vorträge, Seminare und Vorlesungen rund um die Themen Versicherungsmathematik und aktuarielle Modellierung mit Fokus auf die Lebensversicherung.

Markus studierte Technische Mathematik an der TU Wien und absolvierte danach neben seiner Tätigkeit als Universitätsassistent ein PhD Programm in Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik an der Carleton University in Ottawa, Kanada. Er ist Mitglied der deutschen und österreichischen Aktuarvereinigung und war einige Jahre Gastprofessor an der Universität Salzburg (aktuarielle Modellierung).