(Nonlife)Pricing und Rückversicherung

Vortragende:DI Dr. Michael Schlögl , DI Wilfried Jung, DI Alexander Meiksner

Ort: Hotel Regina
Art der Veranstaltung: Präsenzveranstaltung
Preis: 510 Euro (inkl. Ust.), AVÖ-Mitglieder 460 Euro (inkl. Ust.)

Zielgruppe
Aktuare mit Grundkenntnissen in Schadenversicherungsmathematik, die sich mit Pricing-Modellen, Tarifierung und Rückversicherungsfragen im Nonlife-Bereich befassen

Inhalte:
Das Seminar ist praxisorientiert und deckt sowohl theoretische Grundlagen als auch aktuelle Entwicklungen und Fallstudien ab.

1. Einführung in das Non-Life Pricing
   1. Ziele des Pricings in der Schadenversicherung
   2. Besonderheiten der Sparten (Kfz, Unfall, Sach, Hattpflicht)
   3. Pricingprozess: von der Datenbasis zum Tarif
   4. Rollenvertelilung: Aktuar versus Produktmanager versus Underwriter
   5. Erfahrungstarifierung (Crediblity) und Bonus-/Malus-Systeme
2. Tarifierungstechniken und GLMs
   1. Generalisierte Lineare Modelle (GLMs): Aufbau und Ziel
   2. Auswahl geeigneter Variablen (Merkmalsselektion)
   3. Umgang mit Interaktionen und nichtlinearen Effekten
   4. Overfiting, Modellvalidierung, Akaike- und BIC-Kriterien
   5. Maschinelles Lernen im Pricing
3. Grundlagen der Rückversicherung
   1. Ziele und Funktion der Rückversicherung
   2. Rückversicherungsarten: proportional versus nicht-proportional
      • Quoten- und Summenexzedenten
      • Stop-Loss, Excess of Loss, Aggregate XL
   3. Vertragsgestaltung: Trigger, Retention, Limits, Layer, Laufzeiten
4. Pricing von Rückversicherungsvertragen
   1. Prämienkomponenten: Expected Loss Cost, Loadings, Schwankungszuschläge
      • Exposure Rating: CAT-Risiken, Modellannahmen
      • Experience Rating: Schadenhistorie, Modifikation
   2. Bedeutung for Pricing und Solvabilität
   3. Pricing unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren/Klimarisiken
5. Wrap-up und weitere Fragen

CDP-Punkte: 6     IDD-Einheiten: 6

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Veranstaltung:	(Nonlife)Pricing und Rückversicherung
Datum:	5. November, 09:00 - 17:00
Seminargebühr:	€460 – €510 (AVÖ-Mitglied / Nicht-Mitglied)

Über die Vortragenden:

DI Alexander Meiksner hat das Diplomstudium der Mathematik in den Naturwissenschaften an der TU Wien absolviert und war anschließend Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Wiener Neustadt. Von 2012 – 2014 war er consultant im insurance-Team von arithmetica. Seit 2014 ist er principal für versicherungsmathematische Fragestellungen und Modellierung. Er hat eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen bei der mathematischen Implementierung der Solvency II Richtlinie begleitet und Projekte wie den Aufbau von internen Modellen und die Umsetzung vieler Tarifierungsprojekte geleitet.